Рыночные данные

MarketDataService

Сервис рыночных данных

Method Name	Request Type	Response Type	Description
Bars	BarsRequest	BarsResponse	Получение исторических данных по инструменту (агрегированные свечи)
LastQuote	QuoteRequest	QuoteResponse	Получение последней котировки по инструменту
LatestTrades	LatestTradesRequest	LatestTradesResponse	Получение списка последних сделок по инструменту
OrderBook	OrderBookRequest	OrderBookResponse	Получение текущего стакана по инструменту

Bar

Информация об агрегированной свече

Field	Type	Description
timestamp	google.protobuf.Timestamp	Метка времени
open	google.type.Decimal	Цена открытия свечи
high	google.type.Decimal	Максимальная цена свечи
low	google.type.Decimal	Минимальная цена свечи
close	google.type.Decimal	Цена закрытия свечи
volume	google.type.Decimal	Объём торгов за свечу в шт.

BarsRequest

Запрос получения исторических данных по инструменту (агрегированные свечи)

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
timeframe	TimeFrame	Необходимый таймфрейм
interval	google.type.Interval	Начало и окончание запрашиваемого периода

BarsResponse

Список агрегированных свеч

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
bars	Bar (Array)	Агрегированная свеча

LatestTradesRequest

Запрос списка последних сделок по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента

LatestTradesResponse

Список последних сделок по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
trades	Trade (Array)	Список последних сделок

OrderBook

Информация о стакане

Field	Type	Description
rows	OrderBook.Row (Array)	Уровни стакана

OrderBook.Row

Информация об уровне в стакане (строке)

Field	Type	Description
price	google.type.Decimal	Цена
sell_size	google.type.Decimal	Размер на продажу
buy_size	google.type.Decimal	Размер на покупку
action	OrderBook.Row.Action	Команда
mpid	string	Идентификатор участника рынка
timestamp	google.protobuf.Timestamp	Метка времени

OrderBook.Row.Action

Команда

Name	Number	Description
ACTION_UNSPECIFIED	0	Действие не указано
ACTION_REMOVE	1	Удалить
ACTION_ADD	2	Добавить
ACTION_UPDATE	3	Обновить

OrderBookRequest

Запрос получения текущего стакана по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента

OrderBookResponse

Текущий стакан по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
orderbook	OrderBook	Стакан

Quote

Информация о котировке

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
timestamp	google.protobuf.Timestamp	Метка времени
ask	google.type.Decimal	Аск. 0 при отсутствии активного аска
ask_size	google.type.Decimal	Размер аска
bid	google.type.Decimal	Бид. 0 при отсутствии активного бида
bid_size	google.type.Decimal	Размер бида
last	google.type.Decimal	Цена последней сделки
last_size	google.type.Decimal	Размер последней сделки
volume	google.type.Decimal	Дневной объем сделок
turnover	google.type.Decimal	Дневной оборот сделок
open	google.type.Decimal	Цена открытия. Дневная
high	google.type.Decimal	Максимальная цена. Дневная
low	google.type.Decimal	Минимальная цена. Дневная
close	google.type.Decimal	Цена закрытия. Дневная
change	google.type.Decimal	Изменение цены (last минус close)
option	Quote.Option	Информация об опционе

Quote.Option

Информация об опционе

Field	Type	Description
open_interest	google.type.Decimal	Открытый интерес
implied_volatility	google.type.Decimal	Подразумеваемая волатильность
theoretical_price	google.type.Decimal	Теоретическая цена
delta	google.type.Decimal	Delta
gamma	google.type.Decimal	Gamma
theta	google.type.Decimal	Theta
vega	google.type.Decimal	Vega
rho	google.type.Decimal	Rho

QuoteRequest

Запрос получения последней котировки по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента

QuoteResponse

Последняя котировка по инструменту

Field	Type	Description
symbol	string	Символ инструмента
quote	Quote	Цена последней сделки

Trade

Информация о сделке

Field	Type	Description
trade_id	string	Идентификатор сделки, отправленный биржей
mpid	string	Идентификатор участника рынка
timestamp	google.protobuf.Timestamp	Метка времени
price	google.type.Decimal	Цена сделки
size	google.type.Decimal	Размер сделки
side	Side	Сторона сделки (buy или sell)

TimeFrame

Доступные таймфреймы для свечей

Name	Number	Description
TIME_FRAME_UNSPECIFIED	0	Таймфрейм не указан
TIME_FRAME_M1	1	1 минута. Глубина данных 7 дней.
TIME_FRAME_M5	5	5 минут. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_M15	9	15 минут. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_M30	11	30 минут. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_H1	12	1 час. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_H2	13	2 часа. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_H4	15	4 часа. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_H8	17	8 часов. Глубина данных 30 дней.
TIME_FRAME_D	19	День. Глубина данных 365 дней.
TIME_FRAME_W	20	Неделя. Глубина данных 365*5 дней.
TIME_FRAME_MN	21	Месяц. Глубина данных 365*5 дней.
TIME_FRAME_QR	22	Квартал. Глубина данных 365*5 дней.